DGOR/NSOR: Papers of the 16th Annual Meeting of DGOR in by Ir. M. Kuilman (auth.), Prof. Dr. Helmut Schellhaas, Prof.

By Ir. M. Kuilman (auth.), Prof. Dr. Helmut Schellhaas, Prof. Dr. Paul van Beek, Prof. Dr. Heinz Isermann, Prof. Dr. Reinhart Schmidt, Drs. Mynt Zijlstra (eds.)

Dieser Band gibt eine vollständige Übersicht über die Vorträge, die auf der sixteen. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Operations examine (DGOR) zusammen mit der Nederlandse Stichting voor Operations examine (NSOR) in der Zeit vom 23.-25. September 1987 im Kongreßzentrum Königshof in Veldhoven bei Eindhoven gehalten wurden. Die complaints informieren über 166 Fachvorträge und five Plenarvorträge. Während sämtliche Plenarvorträge in ausführlicher Fassung enthalten sind, wurden 50 Fachvorträge in Langfassung, die restlichen in Kurzfassung aufgenommen.

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Operational level At this level,the decisions include the workpiece release function as well as the workpiece handling control policies. The release policy controls the flow of workpieces into the system and takes as input two sets of parameters. The first set of parameters results from the overall allocation of system resources to the production of each part type decided at the tactical level. The second set of 48 parueters specifies the current status of the systell, such as breakdowns, types of pallets and fixtures currently available, deviations from desired production rates, etc.

Hierbei ist die Funktion f(Bt,t) fUr Bt=O und fUr den maxima1en An1eihenkurs Bmax(t) im Zeitpunkt t gleich O. Auf diese Weise wird Uber (5) und (6) erreicht, daB Bt nicht negativ und nicht groBer a1s Bmax(t) werden kann. Der zweite Produktterm, die von den gesamten Ausstattungsmerkma1en der An1eihe abhangige Duration, fUhrt zu einer streng monotonen Abnahme von 0B(Bt,t) in t. Hinsicht1ich des unbekannten Wertes C(Bt,t) einer Kaufoption mit dem Basispreis E und dem 1etzten AusUbungstag T wird unterste11t, daB dieser zweima1 stetig nach Bt und einma1 stetig nach t differenzierbar ist.

5 ) 29 6 % B Anderung Wiederanl. 4BO B - 0,B9 A +0,11 B 4BO I ! 969 I I I 10 0' '0 ~~ Anderung Wiederanl. 920 I I -1. 955 Tab. 4: Naherungsweise synthetische Erzeugung eines Zero-Bonds 3. Optionen Optionen auf Anleihen lassen sich unter speziellen Annahmen Uber die Kursentwicklung durch ein Portefeuille aus einer geeigneten Anzahl von Anleihen zusammen mit einer vom Zinsanderungsrisiko nicht betroffenen VerschuldungsmaBnahme synthetisch erzeugen. Dieses fUr die Bewertung von Aktienoptionen von Black und Scholes 6 } entwickelte Prinzip laBt sich am eindruckvollsten mit Hilfe einer auf Sharpe zurUckgehenden Modifikation fUr vollstandige Markte demonstrieren: Beispiel 3: Eine 10 %-Anleihe notiert sechs Monate vor dem nachsten Zinstermin zu 106,75.

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